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贝宝金融:CME 和 Huobi 持仓增涨幅度最为明显,合规交易平台持仓量隔夜大幅攀升
金融 2020年05月29日 17:19
BitMEX 短期 funding 偏多,短期市场对 BTC 有上涨预期。

摘要
* BTC 现价 9508,过去 24 小时涨幅 4.25%,最高 9625.47,最低 9095
* 俄罗斯央行将推出区块链数字抵押贷款平台
* 三星区块链钱包已集成加密货币交易平台 Gemini
* 香港资产管理公司 MaiCapital 宣布推出第二支比特币对冲基金 Bitcoin+


1. 交易量观察
a)现货交易 –价格交易量攀升,BTC 短线走强,市场情绪偏多,BTC 现货净流入 23.62 亿
b) 合约交易 – 空单爆仓 52.2m(93.83%)多单爆仓 3.4m(6.17%)– 爆仓价格集中区间 9307~9542 美元,主要交易所持仓增加,其中 Binance 持仓量,多仓持仓比例增加。24h 净流入 40.35 亿

2. 主要交易平台 6 月合约溢价 - 年化 6 到 12.7% -主要交易平台合约基差全部转正,24h 永续合约基差变化较大, 较昨日增加一倍之多。



3. 期货 OI 总持仓相较昨日增加,CME 和 Huobi 持仓增涨幅度最为明显,合规交易平台持仓量隔夜大幅攀升。




4. BitMEX 短期 funding 偏多,BitMEX 平均资金费率 0.0054%,短期市场对 BTC 有上涨预期。




5. 近期实际波动率下降,24h 变化不大,远期实际波动率维持不变。




6. 期限结构近期,中远期 IV 均下降,6 月隐含波动率幅度下降,远月预期下降。 (IV 为隐含波动率)  



7.RV 升高,IV 持续下降,IV 下降预期下降。(IV 隐含波动率)(RV 实际波动率)




8. 期权到期未平仓 5 月 29 日将交割总持仓 3/1,部分期权向远期展期。




9.  周线 RIS 指标在 60 附近,并未触及超买区,市场情绪偏多。





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