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贝宝金融:主要交易平台合约正基差再度转为负,永续合约仍几乎没有升水
观点 2020-04-20
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现货交易 – 价格波动收窄,18 日短线上行之后,维持横盘整理

原文来源:贝宝金融


摘要

*BTC 现价 7158, 过去 24 小时下跌 0.89%,

*去中心化金融平台 dForce 遭到黑客攻击,导致市值约 2500 万美金的资产从 Lendf.Me 和 USDx 合约取出。目前正积极寻求解决方案

*WTI 原油 6 月合约低开 7%,其他主要交易市场开盘平静

 

1. 交易量观察
a) 现货交易 – 价格波动收窄,18 日短线上行之后,维持横盘整理
b) 合约交易 – 空单爆仓 3.4m(88.88%)多单爆仓 27m (11.12%) 

2. 主要交易平台 6 月合约折价 – 年化负 2.36% 到正 0.42% –主要交易平台合约正基差再度转为负,永续合约仍几乎没有升水。  




1. 3. 期货 OI 总持仓继续下降,okex,huobi 合约持仓下降明显




4. 永续合约 funding 偏空,BitMEX 空单费率维持在 0.0219%




5.BTC 与标普等主流资产联动,相关性仍然很显著




6. 波动率历史状态均为 50% 左右,自 3 月 13 日后 10 天得波动率突增 300%,中长期明显下降,但相较于历史波动仍然处于高位。其中短期已实现波动率下降明显,相较于上周下降更为明显。




表现和标准化 IV 情况相同。中远月 IV 的下降看来更加显著。




7.IV 正在回落,高收益机会正在减少。




原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/VBLGv8Xtu-ddC5VXegKonA




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